Friday 23 June 2017

Darvas Box Method Forex Trading


Teoria da caixa de Darvas DEFINIÇÃO da teoria da caixa de Darvas A teoria da caixa de Darvas é uma estratégia comercial que foi desenvolvida em 1956 pelo ex-bailarino Nicolas Darvas. A técnica de troca de Darvas envolve a compra de ações que estão negociando em novos níveis. Uma caixa Darvas é criada quando o preço de um estoque sobe acima da alta anterior, mas cai de volta a um preço não muito distante dessa alta. BREAKING Down Teoria da caixa de Darvas A teoria da caixa de Darvas é essencialmente uma estratégia de impulso. Ele usa a teoria do impulso do mercado e análise técnica para determinar quando entrar e sair do mercado, e usa análise fundamental para determinar o que comprar ou vender. Se o preço sair da caixa, é um sinal de uma ruptura. Desta forma, a caixa Darvas ajuda os comerciantes a determinar o preço a entrar e sair do mercado. Em 1956, Darvas transformou um investimento de 10.000 em 2 milhões ao longo de um período de 18 meses utilizando esta teoria. Ao viajar como dançarina, Darvas obteve cópias do The Wall Street Journal e Barrons. Mas ele só olhava os preços das ações para tomar suas decisões. Foi dito que Darvas ficou menos feliz com os lucros que ele fez do que ele era sobre a facilidade e a paz de espírito que ele conseguiu implementar seu sistema. A técnica dos céticos da Darvas atribui seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se esta técnica for usada em um mercado de urso. A filosofia: o que comprar A principal idéia por trás da filosofia comercial da Darvas é focar nas indústrias de crescimento. Estas são indústrias que esperam superar o mercado. Darvas selecionou algumas ações dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou sinais de que o estoque estava pronto para fazer um forte movimento. O indicador principal que ele usou para procurar esses sinais foi o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um grande movimento. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que ele esperava crescer. A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair Uma vez que Darvas notou volume incomum, ele criou uma caixa Darvas com uma faixa de preço estreita. O estoque baixo para o período de tempo apresenta o piso da caixa. Os estoques altos para o período de tempo representam o limite máximo da caixa. Quando o estoque atravessa o teto da caixa, o comerciante deve comprar o estoque. Da mesma forma, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa de Darvas, é hora de vender. A caixa de Darvas: um clássico intemporal No final da década de 1950, Nicolas Darvas era metade da equipe de dança mais bem paga no show business. Ele estava no meio de uma turnê mundial, dançando antes das multidões. Ao mesmo tempo, ele estava a caminho de se tornar uma lenda esquecida de Wall Street, comprando e vendendo ações em seu tempo livre pesquisando apenas no jornal semanal Barrons e usando telegramas para se comunicar com seu corretor. No entanto, Darvas transformou um investimento de 36 mil em mais de 2,25 milhões em um período de três anos. Muitos comerciantes argumentam que os métodos de Darvas ainda funcionam e os investidores modernos devem estudar seu livro de 1960, Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações. Leia mais enquanto cobrimos o método de negociação Darvas Box. Darvas Who O caminho que Nicolas Darvas levou às riquezas do mercado de ações é único. Ele fugiu da Hungria natal para os nazistas. Eventualmente, ele se reuniu com sua irmã e eles começaram a dançar profissionalmente na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele não estava tocando, ele passou inúmeras horas estudando o mercado de ações. Darvas leu qualquer coisa que ele pudesse colocar em mãos. Ele ganhou uma compreensão do fato de que as ações são arriscadas e a obtenção de lucros é a chave para a riqueza. (Para aprender mais sobre estoques, leia o tutorial do Stocks Basics.) Darvas começou sua carreira comercial nos especulativos mercados de ações canadenses e sua primeira compra levou a um lucro de mais de 200. Seu sucesso inicial foi de curta duração, Os mercados canadenses logo retomaram seus lucros, e depois alguns. Vários anos depois, ele se dirigiu para a New York Stock Exchange e trouxe uma mentalidade comercial para o mercado. Trading Philosophy Trading não era fácil naquele momento. O estoque de investimento na década de 1950 exigia um corretor de serviço completo. A compra de ações de alta qualidade e dividendos foi a filosofia de investimento mais comum. As comissões eram elevadas e os investidores preferiam o rendimento de dividendos sobre os ganhos de capital. Darvas trouxe sua teoria tecno-fundamental única de investir neste mercado, sem consideração de dividendos e pontos de parada-perda claramente definidos. Para identificar candidatos comerciais, Darvas aplicou um filtro fundamental distintivo. Procurou as indústrias que ele esperava fazer nos próximos 20 anos. Na década de 1950, eletrônicos, mísseis e combustíveis por foguete fascinavam o público americano. As empresas dessas indústrias beneficiariam de novos produtos revolucionários que levariam ao crescimento exponencial dos ganhos. (Para mais, veja Introdução à Análise Fundamental). Ao pensar dessa maneira, Darvas tinha aprendido com seu estudo da história do mercado de ações que ele poderia lucrar muito se pudesse antecipar a próxima grande coisa. Ele observa em seu livro que, no final do século XIX, as empresas de ferrovias governaram Wall Street, uma geração depois, eram empresas automobilísticas que representavam uma tecnologia emergente. Os investidores estavam sempre à procura de algo novo e emocionante. Para encontrar ações com o maior potencial, sua pesquisa indicou que você precisava encontrar as indústrias com o maior potencial. A estratégia De uma lista industrial desenvolvida, Darvas criaria uma lista de observação de vários estoques de cada indústria. Por causa da estrutura da comissão do dia, ele se concentrou em ações com preços mais altos. Com comissões fixas, o custo de negociação, por ação. Diminuiu rapidamente à medida que o preço do estoque aumentou. Embora isso não interessasse ao investidor de compra e retenção, Darvas percebeu que uma parte significativa de seus lucros comerciais perderia as comissões se ele não fosse cuidadoso. Os investidores de hoje em dia podem analisar o preço das ações como um filtro que indica que a empresa tem alguma estabilidade - os estoques de preços muito baixos geralmente permanecem baixos por razões fundamentais nos mercados atuais. Armado com sua lista de candidatos comerciais, Darvas assistiu a um sinal de que o estoque estava pronto para se mover. O único indicador que ele usou foi o volume. Olhando para o volume pesado entre sua lista curta de candidatos comerciais. Quando ele notou volume incomum, ele telegrafaria seu corretor e pedia citações diárias. Ele estava procurando ações negociando dentro de uma faixa de preço estreita, que ele definiu usando um conjunto de regras precisas. O limite superior foi o preço mais alto que um estoque atingiu no avanço atual que não foi penetrado por pelo menos três dias consecutivos. O limite inferior era um novo mínimo de três dias que durou pelo menos três dias consecutivos. Depois de detectar o intervalo, ele caberia seu corretor com uma ordem de compra logo acima do topo do intervalo de negociação e uma ordem de perda de parada logo abaixo do final do intervalo. Uma vez em posição, ele seguiu sua parada com base na ação no estoque. Na sua experiência, caixas muitas vezes empilhadas, o que significava que eles formaram novos padrões de caixa, uma vez que o stock subiu mais alto. Cada vez que uma nova formação de caixa foi completada, Darvas levantou sua parada para uma fração abaixo do novo fundo da nova faixa de negociação. Transformando um lucro em Lorillard Na negociação, uma imagem vale mais do que mil palavras, e podemos observar um exemplo do livro Darvas para obter uma compreensão mais clara do seu método. No final de 1957, Darvas estava se apresentando em Saigon e notou um aumento de volume em Lorillard. Ele começou a seguir as ações de perto, pedindo que seu corretor começasse a fornecer cotações diárias. Fonte: Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações (1960) por Nicolas Darvas A. Ele identificou a indústria Lorillards e soube que estava vendendo muitos cigarros Kent e Old Gold. Embora não fosse um estoque de tecnologia, os cigarros eram uma indústria em crescimento no momento, antes que o alerta do Cirurgião Geral aparecesse em cada pacote. (Para leitura relacionada, veja The Stages Of Industry Growth.) B. Ele comprou 200 ações da Lorillard aos 27 anos, quando ele quebrou acima da caixa. C. Infelizmente, sua parada aos 26 anos foi atingida alguns dias depois, quando o preço das ações voltou para a caixa. D. Ver a força contínua reafirmou sua convicção de que o estoque estava indo mais alto, e Darvas recomprou 200 ações em 28. E. Confiantes em sua seleção, Darvas comprou outras 400 ações às 35 e 36. F. Continuidade da força após a queda em fevereiro de 1958 Levou a outra compra de 400 ações às 38. G. Para arrecadar dinheiro para comprar outra ação, Darvas fechou sua posição inteira aos 57, com lucro de mais de 60 em cerca de seis meses. Em comparação, a Dow Jones Industrial Average ganhou cerca de 7,5 no mesmo período. (Para obter mais informações sobre a avaliação dos retornos, veja Seu portfólio superando seu benchmark) Os Darvas simples usaram para lucrar com o Lorillard também podem trabalhar nos mercados atuais. A internet substituiu o telégrafo favorecido por Darvas e também fornece citações em tempo real. Eliminando a necessidade de esperar que Barrons seja entregue no sábado de manhã. Detectar grandes vazamentos de volume é relativamente simples de fazer, e os lucros como Darvas são possíveis se os comerciantes aplicam sua abordagem disciplinada. Conclusão Muito do sucesso de Nicholas Darvas decorre de sua confiança em sua estratégia comercial. Ele tornou-se proficiente no gerenciamento de riscos e tirou o lucro da mesa antes que o cargo tivesse a chance de reverter. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor buscam ativamente as ações. As atividades de investimento de Thomas Bulkowski8217s permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e tradutor internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um dos principais especialistas em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Darvas Box Eu variei o tempo para procurar uma nova alta de 91 dias (91 d) para 52 semanas (semanas). As linhas wks usam dados semanais, tudo o resto usa dados diários. O índice winloss é sobre o que a tendência seguiu as configurações, com taxas de sucesso nos anos 30. Na escala diária, o ganho médio é patético, especialmente para ações, mas também para fundos negociados em bolsa (ETFs). Alternando de dobras diárias para semanais, a redução média máxima. Isso é uma média de todos os títulos, cada um dos quais registra a sua pior redução por comércio. A perda de tempo de espera é o quão longe o preço cai abaixo do preço de compra durante o comércio, em média em todas as negociações. O melhor do grupo é trocar ETFs na escala semanal com um novo período alto de 52 semanas (1 ano). Não tentei outros exames (como 50 semanas, 49 semanas, etc.) além daquelas mostradas. Eu escolhi essa linha porque as perdas de redução e perda de tempo de espera são um pouco menos do que a linha abaixo. O ganho médio é menor, mas o índice de ganhos é maior. Um teste usa um preço alto acima do topo da caixa para desencadear uma compra em vez de um fechamento acima do topo da caixa (isso é o que Darvas usou). Esse teste resulta em resultados inferiores pelas razões que mencionei. Dois outros testes não permitem paradas mais baixas. Eu mencionei acima que isso ocorre cerca de 39 do tempo, mas permitir uma parada mais baixa parece melhorar os resultados em menor grau. Uma vez que a escala semanal sugere um sistema de trabalho e a escala diária não, questiono a estabilidade desta metodologia de negociação. Deve funcionar em ambos os ambientes. É possível que minha implementação esteja em erro, então certifique-se de testar isso antes de usá-lo. Talvez você possa conseguir que ele funcione melhor do que eu. Configuração de Adam White. Esta configuração é boa para negociação ETFs, e tem uma estratégia de saída dupla única. Cloudbank. Para investidores de buy-and-hold, um padrão de gráfico de nuvem é uma maneira fácil de obter grandes lucros. Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Configuração de negociação em duplo fundo. Trades em fundos duplos e ganhou 80 vezes mais de 20 anos. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação de ETFs e tem uma alta taxa de ganhos, mas poucos lucros. Configuração de negociação do retângulo inferior. Faça uma média de 2,5 em menos de uma semana. Configuração de negociação top retangular. O melhor desempenho usa uma média móvel simples de 21 dias e uma saída de 3 dias. RSI Trading System Este sistema se destaca de trades. Escrito por e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Você passou muito tempo programando quando seu amigo fechou um cheque e sugere adicionar um para corrigi-lo. A Teoria da Caixa de Armas Explicada O que se segue é uma explicação do método da caixa de Darvas de acordo com a minha interpretação de seu livro seminal. Eu insisto que esta é apenas minha interpretação. Cuide para discutir o seu Escreva-me. Um rápido toque na web com o seu motor de busca favorito mostrará muitos sites sobre o tema da teoria das caixas de Darvas (ou alguma outra variante, como o método da caixa Darvas, caixas Darvas, etc.). Alguns são bastante vagos, outros tentam vender suas coisas. Você não encontrará depoimentos neste site. Não estou tentando vender nada a você (embora, se você ganhar algum dinheiro e quiser doar algum para sua instituição de caridade favorita, estou certo de que não se importará). Neste site, nesta página em particular, eu procuro desmistificar o sistema de teoria das caixas de Darvas de estoques comerciais, um sistema que eu acho que se destaca como um sistema de breakout de alta. Para iniciantes, Darvas anota no apêndice de seu livro (na página 194 da minha cópia) que as seguintes informações sobre um estoque são concomitantes necessárias ao sucesso de seu sistema: Um alto histórico Alto e baixo nos últimos dois ou três Anos Faixa de preço e volume semanalmente durante pelo menos os últimos quatro a seis meses, Darvas começa a explicar seu sistema de teoria de caixa na página 51 e continua até a página 56. Então você vê, todo esse sistema é descrito em apenas seis páginas, a maioria dos quais Foram caixas de exemplo Incrível, não A teoria da caixa básica A teoria das caixas Darvas é uma estratégia de impulso para uso com um estilo comercial de curto prazo. Quando eu vi a curto prazo, não quero dizer o comércio do dia, embora eu suponha que isso também seja possível. Quero dizer, a curto prazo, no sentido de que alguém tende a manter o estoque por menos de um ano. No entanto, os pontos de saída não são muito bem definidos por Darvas. Sua única observação é que ele vende quando o estoque penetra na caixa ao lado negativo. Parece claro o suficiente, eu acho. No seu núcleo, o sistema de teoria das caixas de Darvas é ridiculamente simples: tudo o que precisa fazer é ler e entender a ação de preços de um estoque Watch pelo preço de um estoque para formar uma caixa, com um limite inferior e um limite superior. Quando, como um conjunto de pirâmides, as caixas empilham uma em cima da outra, a oportunidade de comprar ocorre quando o estoque penetra na parte mais alta da caixa superior. De acordo com Darvas, o estoque poderia reverter dentro da caixa, desde que ele não quis comprar, a menos que penetrasse na caixa mais alta. Na verdade, ele afirmou que ficaria preocupado se o estoque não tivesse saltado. Darvas mostra graficamente esta ideia na página 189 de seu livro. No entanto, o próprio Darvas afirmou nunca ter traçado uma única ação. Ele se chamou de chartist mental. Uma caixa Darvas é basicamente uma área de consolidação. Por qualquer motivo, o mercado decidiu que o estoque não deve avançar nem diminuir de forma apreciável, mas sim ocioso de lado. Quando eu gráfico, prefiro usar barras em vez de linhas, pelo simples motivo de que o gráfico de linha não é suficientemente preciso. Em seus telegramas, Darvas pediu alto, baixo e próximo de suas ações, então, no mínimo, é isso que precisamos também. Em um gráfico de barras, tendem a pensar nos preços (semanais) dentro da caixa como um conjunto de palitos de dente. Cada palito individual pode e deve ser de vários tamanhos. No entanto, uma vez que uma caixa foi identificada, podemos desenhar duas linhas horizontais: uma para a resistência na parte superior (localizada no preço mais alto da caixa) e outra para o suporte na parte inferior (localizado no preço mais baixo para a caixa) .

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